Définition Stellage

Ecrit par Argoul

Stellage (straddle) = variante d’un spread, il s’agit d’un achat ou d’une vente simultanée d’un put et d’un call sur la même action, au même prix d’exercice et à la même échéance. Il s’agit d’obtenir un écart bénéficiaire en cas de faible variation des cours (en gagnant les primes encaissées), ou en cas de très forte variation du cours (gain à la hausse grâce aux calls, gains à la baisse grâce aux puts.

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